Exclusive Signals 2.0

Exclusive Signals 2.0

Dit systeem is de opvolger van het succesvolle eerdere systeem Exclusive Signals. En zoals de trader zegt: 

Dit is veruit het beste systeem wat ik ooit gebouwd heb.

Rendement per maand

Uitleg systeem door Trader

Geachte beleggers,

Ik ben zeer verheugd u een interessante update aan te kunnen bieden.

De performance van Exclusive Signals heeft sinds 2018 een kentering gekend. Dit heeft ertoe geleid dat ik een compleet nieuw systeem heb ontwikkeld welke voortborduurt op de scherpe signalen van het oude systeem en daarnaast een compleet nieuw systeem in het oude heb geïntegreerd.

Het is erg spijtig dat het oude systeem – Exclusive Signals 1.0 (ES 1.0) – sinds 2018 minder presteert. Vooral omdat het systeem daarvoor hele mooie jaren heeft gekend.

Wat mij – en van reacties van sommige van u – het minst aan het oude systeem beviel was de grote stoploss op de posities. Daarnaast was het aantal signalen per maand ook niet erg hoog. Overigens gaat bij traden kwaliteit boven kwantiteit.

Met dat voor ogen heb ik op het moment dat de kans zich voor deed hier enkele significante verbeteringen aan toegepast.

‘Oude’ systeem ES 1.0

ES 1.0 is destijds ontwikkeld op een koers in de S&P500 Index van rond 1.500 punten terwijl diezelfde index nu rond 3.000 noteert. Dat is een verdubbeling in koers.

Deze verdubbeling heeft meer nadelen dan voordelen. Immers is een 5% daling in de Index op 1.500 zo’n 75 punten terwijl het in deze tijd zo’n 150 punten zal zijn. Dit heeft nogal veel consequenties op het te nemen risico. Zeker wanneer we met een waarde in de E-mini future van $50,- handelen. Waar het systeem in het verleden makkelijk een 2e, 3e of zelfs af en toe een 4e positie in kon nemen wordt dat met een risk van 150 punten (of soms nog meer) een onverantwoord groot risico. Uiteraard is alles relatief. Een verdubbelde index zou eigenlijk moeten betekenen dat de inleg ook zou moeten verdubbelen. Daarmee blijven de nadelen van weinig signalen en een ruime stoploss nog steeds aanwezig.

Micro- vs Mini futures

Er hebben zich de laatste tijd wat nieuwe ontwikkelingen op de markten voldaan welke ons het mogelijk maken om het ES 1.0 systeem te verbeteren. Sinds een aantal maanden worden er van de grote Amerikaanse Indices naast de Mini futures nu ook Micro futures verhandeld. Deze futures noteren exact dezelfde koersen als de originele Mini future, alleen is de factor 10 x zo klein. In plaats van een E-mini future van $50,- noteren de Micro futures een koers van $5,- per punt. Dat is nogal een groot verschil. Er is nu de mogelijkheid om met een factor 10 kleiner te handelen. Dit geeft veel meer mogelijkheden om met de positie grootte te variëren wanneer dat nodig mocht blijken.

Stoploss

Om de grote drawdowns in de toekomst tegen te gaan moest ik met een andere tool naar risico’s gaan kijken. Ik heb daar wat op gevonden wat in mijn ogen robuust is.

Tijdens het analyseren van alle gehandelde data van de laatste 7 jaar van ES 1.0 viel het mij op dat de grootste verliezen op de momenten ontstonden dat de bewegelijkheid (VIX-Index) ineens flink toenam. Ik heb een stoploss uitgewerkt die afhankelijk van de volatiliteit zijn stopniveau aanpast. In tijden dat de volatiliteit (de beweeglijkheid) ineens oploopt zal er een kleinere stop gehanteerd worden. Dat is tegenstrijdig met wat de theorie zegt maar de data liegt niet. Bovendien is het een logisch gevolg dat wanneer de beweeglijkheid toeneemt – en je de stop daarom verder weg zou leggen – je met een groter verlies te maken krijgt dan wanneer je een kleine stop hanteert.

Dat is een erg groot voordeel ten opzichte van het systeem ES 1.0. Ik kom daar verderop nog op terug.

Nieuwe strategie

Naast de welbekende signalen van ES 1.0 is er een geheel nieuwe strategie ontwikkeld. Die strategie koopt zwakte in een sterke opgaande bewegingen. Dat zorgt ervoor dat wanneer de markt niet corrigeert er af en toe toch signalen gegenereerd worden die vaak tot een winnaar leiden. Dat is een verschil met het oude systeem welke gebruik maakte van een forsere correctie. Deze nieuwe strategie voegt daardoor niet alleen meer signalen toe maar- nog veel belangrijker – ook meer waarde toe (zie grafiek).

Zo zou de nieuwe strategie sinds 1-1-2016 eenenzeventig (71) signalen hebben gegenereerd en maar vier (4) keer zijn uitgestopt.

Exclusive Signals 2.0

Bovenstaande nieuwe strategie is aan de signalen van ES 1.0 toegevoegd. Dit heeft geleid tot een geheel nieuw en verbeterd systeem Exclusive Signals 2.0 (ES 2.0).

Zoals gezegd maakt het nieuwe gecombineerde systeem ES 2.0 gebruik van strakke stoplosses.

Daarnaast maakt ES 2.0 gebruik van de mogelijkheid om met Micro’s te gaan handelen. Dit betekent concreet dat er in dit nieuwe systeem nu drie verschillende aantallen futures verhandeld gaan worden. Er kunnen afhankelijk van de omstandigheden; 2 Micro- ($10,- p/punt) of 5 Micro futures ($25,- p/punt), of een gewone E-mini future van $50,- p/punt verhandeld worden.

Het nieuwe systeem zou sinds 1 januari 2016 tot heden 164 signalen gehandeld hebben.

Gemiddelde duur van een openstaande positie is door de strakke stoploss nog maar 2 dagen.

Het systeem kan in elke afzonderlijke strategie 1 positie open hebben staan. Er zouden dus zo nu en dan 2 posities gelijk open kunnen staan met elk hun eigen positie grootte en eigen stoploss niveau. Van die 164 signalen zouden er in totaal 28 signalen met verlies zijn uitgestopt. De maximale drawdown van ES 2.0 zou 27,2% geweest zijn.

Het startkapitaal is vastgesteld op €20.000,- De drawdown komt daarmee uit op zo’n €5.484,- Dat is natuurlijk niet niks maar zoals u in onderstaande grafiek kunt zien duurt de drawdown periode relatief kort. Daarnaast staat daar ook een mooie, gezonde winst van 218,3% tegenover. Dat komt overeen met zo’n €43.660,-  winst over de periode vanaf januari 2016.

In onderstaande grafiek kunt u de toegevoegde waarde van ES 2.0 t.o.v. ES 1.0 zien.

ES 2.0 is het beste van het oude Exclusive Signals 1.0 geïntegreerd met een nieuwe strategie met daaraan gekoppeld een strakke stoploss en verschillende positie groottes.

Dit is veruit het beste systeem wat ik ooit gebouwd heb.

Ik heb er zoveel vertrouwen in dat ik deze nieuwe strategie per 15 oktober zal gaan handelen.

Met vriendelijke groet,

Henry van Ginkel

Exclusive Signals

Systeem Specificaties

  • Start Datum: October 2019
  • Startkapitaal: €20000 
  • Kosten: €480 p/jaar vast en 20 % winstfee, of €1800 p/jaar vast (geen winstfee)
  • Korting bij deelname hogere factor

20 % winstfee zal plaatsvinden op basis van High Water Mark principe. Indien dit systeem minimaal 1000 euro winst maakt ontvangt u een factuur van 20 % van de winst. Tussentijdse verliezen dienen dus altijd eerst goedgemaakt worden alvorens u een (nieuwe) winstfee factuur ontvangt. 

Sluit Menu